Introduction

La stratégie de trading basée sur les breaking news (actualités de dernière minute) et la sélection de stocks répondant à des critères spécifiques de volatilité, tels que la faible capitalisation boursière (low float). La clé de cette stratégie est l'utilisation d'API de données en temps réel pour surveiller les actualités et prendre des décisions de trading rapidement. La stratégie requiert une grande vitesse d’éxecution des transactions (intraday trading) dans le but de profiter d’un momentum généré par une nouvelle tout en minimisant la durée d’exposition à la volatilité de l’action.

Étape 1 : Sélection des Critères de Trading

Critères de Filtrage Exemples :

• Low Float : Actions avec une faible capitalisation boursière.
• Volume Élevé : Actions avec un volume de trading élevé. (Particulièrement un haut volume relatif)
• Détention institutionnelle relativement faible : en vue de tirer parti des transactions individuelles effectuées manuellement, grâce à l'avantage de vitesse offert par un algorithme.
• Pre-market Gappers: Établir dans un premier temps un scanner pour avoir en temps réel les gappers durant le pre-market. Gérer ces gappers différemment en fonction des raisons de leurs volatilité (ex: Annonce de gain, nouveau partenariat, nouvelle découverte, nouveau produit, etc..). Établir une loi générale pour tenter de prédire la direction d’un gapper à l’ouverture du marché en fonctions de plusieurs paramètres.
• Indicateurs techniques: VWAP, MACD EMA et fibonacci retracement
• Exploration des maximums et minimums locaux du prix de l’action: recherché une situation ou les minimums et les maximums locaux de la courbe du prix de l’action sont de plus en plus élevés.
• Secteur ou Industrie Spécifique : Aucun mais un avantage pourrait être conféré pour une action qui fait parti d’un secteur suscitant un engouement particulier du marché au moment de la transaction.
• Performance Historique : Actions qui ont montré une tendance à la hausse récemment.

Étape 2 : Choix des Sources d'Actualités en Temps Réel

Pour cette stratégie, l'accès à des actualités en temps réel est essentiel. Voici quelques-unes des sources populaires que vous pouvez envisager :

1. Benzinga (À Considérer)

Benzinga est une source bien connue d'actualités financières en temps réel. Actuellement en discussion avec l’équipe de Benzinga pour l’obtention d’une licence étudiante pour avoir accès à leur API. Le service est environ 300$/mois ce qui est trop coûteux. Toutefois, un abonnement à meilleur prix est possible via Interactive Broker.

2. OPENBB

OPENBB pourrait être une autre source précieuse d'actualités financières en temps réel. Bien que je n'aie pas d'accès à l'API réelle, voici comment une fonction Python pourrait être structurée pour récupérer les dernières actualités via OPENBB.

3. Interactive Broker API