Introduction

L'objectif principal de ce modèle est de prédire le rendement ajusté en fonction de la volatilité des actions pour l'année suivante. Le modèle utilisera diverses caractéristiques (features) liées aux stocks pour effectuer ces prédictions.

Entraînement du Modèle

Features (Caractéristiques)

L'entraînement d'un modèle de classement de stocks nécessite la sélection judicieuse des caractéristiques pertinentes. Ces caractéristiques, également appelées métriques de stocks, peuvent inclure :

1. Ratio cours/bénéfices (P/E ratio) : Cette métrique mesure la valorisation d'une action par rapport à ses bénéfices.
2. Dividend Yield : Le rendement en dividendes d'une action.
3. Volatilité historique : La mesure de la variation des prix de l'action au fil du temps.
4. Rendement passé : Les performances passées de l'action.
5. Ratio d'endettement : La dette de l'entreprise par rapport à sa valeur nette.
6. Croissance des bénéfices : La croissance prévue des bénéfices de l'entreprise.

Il est essentiel de choisir les caractéristiques qui ont un impact significatif sur le rendement ajusté tout en évitant le surajustement (overfitting) du modèle.

Prévention du biais de "look-ahead biais"

Classement pour l'Année Suivante

Une fois que le modèle est entraîné avec les caractéristiques pertinentes et les données historiques, il peut être utilisé pour classer les actions pour l'année suivante.

Variables d'Entrée

• X (Caractéristiques) : Les caractéristiques sélectionnées pour chaque action à classer.

Variable de Sortie

• Y (Rendement ajusté avec la volatilité) : Le modèle prédit le rendement ajusté avec la volatilité pour chaque action.